Comment être gagnant en trading lors d'une période de stabilité


  • Etherian

    Bonjour,

    Lors d’une période de hausse, pour gagner de l’argent via le trading, il faut acheter l’actif au début, et le revendre au bout d’une période donnée.
    Lors d’une période de baisse, il faut faire de la vente à découvert (on vend un actif que l’on a emprunté, puis à la fin de la période de baisse, on le rachète et on rend l’actif).
    Mais en période de stabilité, avec une grosse volatilité, comment faire ?

    Voici une technique issue de diverses réflexions :
    Il faut acheter à montant constant, puis vendre à unités constante.
    Prenons un exemple basé sur un modèle simple : Une crypto vaut alternativement chaque mois 50 euros puis 100 euros.
    Mettons qu’on mette 100 euros par mois pendant 6 mois. On aura acheté 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 = 9 unités de crypto pour 600 euros, soit 66 euros/unité.
    Ensuite, on veut vendre les 9 unités de cryptos en 6 mois, donc on va en vendre 1,5 par mois. Cela fait 75+150+75+150+75+150 = 675 euros.
    Au final, on aura gagné 675-600 = 75 euros, soit 12% de bénéfice en un an, sans hausse ni baisse.

    Remarque numéro 1 :
    “Oui mais en sachant à l’avance que ça va alterner entre 50 et 100 euros, il suffit d’acheter à 50 et revendre à 100”
    => Effectivement, mais cela suppose que l’on sache prévoir l’avenir… ce qui est extrêmement difficile.

    Remarque numéro 2 :
    “Oui mais en cas de hausse par exemple, est-ce toujours valide ?”
    => Ca sera moins bon que la stratégie “tout acheter tout au début et tout vendre tout à la fin” - mais cela implique encore de prévoir l’avenir… Et en période baissière, pas de miracle non plus, on pourra difficilement gagner si la tendance est durablement baissière.
    Il faudrait trouver des exemples crédibles et tester, pour évaluer la “performance” de cette technique.

    Remarque numéro 3 :
    “Mais pourquoi ça marche ?”
    => Lorsqu’on dépense la même quantité d’argent chaque mois, on paye la crypto moins chère en moyenne (66 euros/unité au lieu de 75 euros/unité, dans notre exemple) : on achète plus lorsque les cours sont bas, et on achète moins lorsque les cours sont hauts.
    A l’inverse, lorsqu’on vend les cryptos, on vend quel que soit le cours, ce qui va lisser les ventes sur la valeur moyenne (75 euros/unité dans notre exemple).
    Plus précisément, pour ceux qui font un peu de maths, ce sont des histoires de moyennes : quand on achète, on va faire la moyenne harmonique des prix au cours du temps, alors que quand on vend, on va faire la moyenne arithmétique des prix au cours du temps. Et il est connu que la moyenne harmonique est toujours inférieure à la moyenne arithmétique.

    Remarque numéro 4 :
    “Est-ce qu’on peut faire mieux ?”
    => Oui, mais c’est un poil plus complexe, en considérant que la moyenne géométrique est toujours supérieure à la moyenne arithmétique.
    Il faut vendre plus d’unités de crypto lorsque que le cours est haut et moins lorsque le cours est bas. Pour cela, vous prenez le prix moyen que vous avez payé à l’achat (66 euros/unité dans notre exemple), et vous vendez la même quantité que le rapport actuel (si le cours est de 100 euros/unité, il faut vendre 100/66 = 1,5 unités, si le cours est de 50 euros/unité, il faut vendre 50/66 = 37,5 unités). Dans notre exemple, ça permet de récupérer 750 euros pour une dépense de 600 euros, soit 25% de gain.

    Que pensez-vous de ces réflexions ? Est-ce que je suis parti en délire, ou bien ça parait crédible ?


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