Indicateur à évaluer

Sigmar

Bonjour,

je suis en train d’explorer un indicateur de trading “maison” que je suis en train de développer qui m’a l’air de fonctionner plutôt pas mal. Il consiste en un signal d’achat lorsque la courbe passe par 0 avec une pente positive, et un signal de vente lorsque la courbe passe par 0 avec une pente négative. Je l’ai testé sur 3 cryptos : BTC, LTC, XRP (voir images ci-dessous). Le bleu est le prix en échelle logarithmique (selon coinmarketcap), le rouge est la courbe de l’indicateur.

BTC :

LTC :

XRP :

Pour ceux qui font du trading, pensez-vous que ce soit un indicateur pertinent, par rapport aux indicateurs habituels ?

C’est un indicateur “lent”, qui donne des signaux d’achat/vente sur l’échelle de la semaine environ. Il n’y a pas d’interprétation personnelle (pas de “j’ai sélectionné les maxima locaux journaliers sur les 15 derniers jours pour extraire une tendance”), je pense que c’est un avantage, mais peut-être qu’il fonctionne aussi simplement parce que le prix des cryptos sont globalement croissantes.

Cryptodidacte

@sigmar Je trouve toujours ça intéressant l’établissement de stratégie maison … Sur quoi te bases tu pour tracer ta courbe rouge ?

Sigmar

@Cryptodidacte envoie moi un message en MP sur le Discord de cryptofr

Cryptodidacte

@sigmar Ok !

Sigmar

En fait en poursuivant mes investigations, j’ai l’impression que le meilleur indicateur est… “celui de la veille”…
Genre : Si le bitcoin augmente, j’en achète pour 100$ ; s’il diminue, j’en vends pour 100$.
Si on avait appliqué cette stratégie depuis 2013 (données coinmarketcap), on aurait 181 bitcoins et -3400$ en banque.
Une opinion là-dessus ?

nicolec

@sigmar Intéressant. Entre 2017 et 2018 par exemple quelle serait la balance? Et en 2018?

Sigmar

@nicolec :

Depuis le 1er janvier 2017 au 11 février 2018 (fin de mes datas, je vais ajouter les nouvelles prochainement) :
-indicateur perso : -1100$, +2 BTC
-indicateur “cours de la veille, moyenné sur 14 jours” : -13700$, +9 BTC
-indicateur “cours de la veille” : -9300$, +5 BTC

Depuis le 1er janvier 2018 au 11 février 2018 : (donc période de chute continue)
-indicateur perso : +4000$, -0.36 BTC
-indicateur “cours de la veille, moyenné sur 14 jours” : +3600$, -0.33 BTC
-indicateur “cours de la veille” : 0$, -0.02 BTC

Si ça t’intéresse de jouer un peu avec les chiffres, je peux te partager le google spreadsheet

EDIT : par contre je viens de voir une erreur pour les données depuis 2013, la stratégie “cours de la veille” donnerait -18100$ et +34 BTC plutôt (ce qui reste appréciable )

nicolec

@sigmar oui merci ce serait interessant.

raoullevert

En gros tu fais une dérivée discrète du signal et tu indique le changement de signe en passant à 0 ?

Sigmar

@raoullevert a dit dans Indicateur à évaluer :

En gros tu fais une dérivée discrète du signal et tu indique le changement de signe en passant à 0 ?

Exactement, c’est ce qui donne les signaux d’achat et de vente

@nicolec MP incoming